Вычислительный кластер (аппаратно-программного комплекса) моделирования нелинейных структурных продуктов

Кластер предназначен для обеспечения информационной и инструментальной поддержки процессов оценки и анализа финансовых нелинейных структурных продуктов.

Кластер предоставляет следующие основные возможности:

- Формирование хранилища рыночных данных;
- Оценка финансовых нелинейных структурных продуктов:
   • Оценка аналитических показателей финансовых инструментов;
   • Ценообразование базисных активов производных финансовых инструментов (расчет справедливой цены)
         - на основе следующих моделей:
         - через котировку; o CAPM; 
         - через безрисковые кривые доходности и спрэд;
         - через рыночные бенчмарки;
• Ценообразование производных финансовых инструментов (опционы, форварды, фьючерсы):
         - в зависимости от справедливой цены базисного актива; 
         - на основе метода Монте-Карло (опционы); 
         - на основе модели Блэка-Шоулза (опционы).

Ключевой архитектурной составляющей кластера является расчетное риск-ядро, обладающее собственным встроенным макроязыком и открытой для пользователя библиотекой алгоритмов.

Решения на базе расчетного ядра внедрены в крупнейших финансовых институтах страны: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ-24, АСВ, ЮниКредит Банк, Россельхозбанк, НОМОС-Банк (ФК «Открытие»), ЛОКО-Банк, Башкомснаббанк.

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) моделирования системных рисков и раннего предупреждения кризисных ситуаций

Кластер представляет собой интерактивное аналитическое приложение, предназначенное для изучения общих тенденций изменения мировых финансовых рынков, идентификации системных рисков за счет анализа финансового состояния компаний и сектора в целом, а также анализа взаимосвязей между компаниями сектора.

Кластер предоставляет следующие основные возможности:

- Формирование единого хранилища рыночных данных и показателей финансовой отчетности компаний;
- Анализ общих тенденций на финансовых рынках с использованием интерактивных аналитических панелей;
- Мониторинг состояния компании:
   • анализ динамики финансовых показателей компании с помощью различных аналитических панелей и отчетов; 
   • сравнительный анализ компании с другими аналогичными компаниями, с сектором в целом, а также с бенчмарками по рыночным и финансовым метрикам;
   • расчет мер риска по рыночным данным компании (волатильность, value-at-risk, expected shortfall), визуализация динамики данных показателей;
- Создание визуализированного представления, отображающего взаимосвязи между компаниями сектора.
   • Оценка стабильности компании, и сектора в целом с применением различных метрик и индексов (CoVar, CoRisk, High Frequency Systemic Index, Growth Index, Financial Turbilence).

Аналогичное решение внедрено для Bermuda Monitory Authority - государственного регулятора финансового сектора Бермудских островов.

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) прогнозирования доходов, оценки эффективности и оптимизации расходов бюджета регионов

Кластер предназначен для проведения исследований в области анализа, моделирования и прогнозирования ключевых показателей бюджетов субъектов РФ на примере Пермского края и позволяет решать следующие задачи:

- проведение многовариантных сценарных расчётов влияния внешних социально-экономических факторов (параметров мировой экономики, федерального уровня, регионального уровня) и управляющих параметров государственной политики (налоговые ставки, нормативы отчислений в бюджеты субъектов РФ и др.) на показатели исполнения консолидированного бюджета Пермского края по доходам;

- оценка социально-экономической эффективности расходов консолидированного бюджета Пермского края с использованием метода двухшагового оценивания фискальных мультипликаторов Perotti-Corsetti;

- количественная оценка оптимального объема и определение оптимальной структуры расходов консолидированного бюджета Пермского края (в разрезе отраслей) с учетом заданной величины дефицита (профицита) консолидированного бюджета Пермского края.

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) по управлению пространственным развитием территории

В основе кластера лежит модель пространственного развития муниципального образования, позволяющая решать следующие задачи:

- оценка потребности в дополнительных местах в муниципальных общеобразовательных школах в выбранном районе муниципального образования (без учета миграционных эффектов);

- оценка необходимой вместимости предполагаемой к строительству муниципальной общеобразовательной школы (школ);

- выбор оптимальной площадки на территории муниципального образования (город Пермь) для строительства муниципальной общеобразовательной школы (школ) с учетом существующей жилой застройки, а также соблюдением действующих правил землепользования и застройки, санитарных правил и норм без учета миграционных эффектов.

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) прогнозирования заболеваемости населения

Кластер предназначен для проведения в разрезе субъектов РФ (за исключением города федерального значения Севастополя и Республики Крым) многовариантных сценарных расчётов количественной оценки влияния внешних социально-экономических и экологических факторов на показатели заболеваемости, в том числе на показатели заболеваемости следующими болезнями:

- болезни органов дыхания, на 1000 человек населения;
- болезни органов пищеварения, на 1000 человек населения;
- новообразования, на 1000 человек населения;
- болезни нервной системы, на 1000 человек населения;
- беременность, роды и послеродовой период, на 1000 человек населения;
- травмы и отравления, на 1000 человек населения;
- заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями на 100000 человек населения: туберкулез (впервые выявленный).

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) прогнозирования доходов, оценки эффективности и оптимизации расходов бюджета регионов

Кластер предназначен для проведения исследований в области анализа, моделирования и прогнозирования ключевых показателей бюджетов субъектов РФ на примере Пермского края и позволяет решать следующие задачи:

- проведение многовариантных сценарных расчётов влияния внешних социально-экономических факторов (параметров мировой экономики, федерального уровня, регионального уровня) и управляющих параметров государственной политики (налоговые ставки, нормативы отчислений в бюджеты субъектов РФ и др.) на показатели исполнения консолидированного бюджета Пермского края по доходам;

- оценка социально-экономической эффективности расходов консолидированного бюджета Пермского края с использованием метода двухшагового оценивания фискальных мультипликаторов Perotti-Corsetti;

- количественная оценка оптимального объема и определение оптимальной структуры расходов консолидированного бюджета Пермского края (в разрезе отраслей) с учетом заданной величины дефицита (профицита) консолидированного бюджета Пермского края.

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) по управлению пространственным развитием территории

В основе кластера лежит модель пространственного развития муниципального образования, позволяющая решать следующие задачи:

- оценка потребности в дополнительных местах в муниципальных общеобразовательных школах в выбранном районе муниципального образования (без учета миграционных эффектов);

- оценка необходимой вместимости предполагаемой к строительству муниципальной общеобразовательной школы (школ);

- выбор оптимальной площадки на территории муниципального образования (город Пермь) для строительства муниципальной общеобразовательной школы (школ) с учетом существующей жилой застройки, а также соблюдением действующих правил землепользования и застройки, санитарных правил и норм без учета миграционных эффектов.

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) прогнозирования заболеваемости населения

Кластер предназначен для проведения в разрезе субъектов РФ (за исключением города федерального значения Севастополя и Республики Крым) многовариантных сценарных расчётов количественной оценки влияния внешних социально-экономических и экологических факторов на показатели заболеваемости, в том числе на показатели заболеваемости следующими болезнями:

- болезни органов дыхания, на 1000 человек населения;
- болезни органов пищеварения, на 1000 человек населения;
- новообразования, на 1000 человек населения;
- болезни нервной системы, на 1000 человек населения;
- беременность, роды и послеродовой период, на 1000 человек населения;
- травмы и отравления, на 1000 человек населения;
- заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями на 100000 человек населения: туберкулез (впервые выявленный).

Если потребуется, к каждому кластеру можем загрузить презентацию с описанием функционала.